期权差价策略是一种金融交易策略，通过同时买入和卖出不同行权价或到期日的期权合约，以赚取期权之间的价格差异。

期权是一种金融衍生品，赋予持有者在未来某个时间点以约定价格买入或卖出标的资产的权利。期权差价策略利用不同行权价或到期日的期权之间的价格波动来获利。以下是几种常见的期权差价策略：

1. 垂直价差策略：买入同一标的资产但行权价不同的看涨期权合约，并同时卖出相同数量的低行权价的看涨期权合约。这种策略可以用于预期标的资产价格上涨但涨幅有限的情况。

2. 水平价差策略：买入同一标的资产但到期日不同的期权合约，并同时卖出相同数量的到期日较短的期权合约。这种策略可以用于预期标的资产价格保持稳定或有小幅波动的情况。

3. 蝶式价差策略：买入两个行权价相同但到期日不同的期权合约，并同时卖出一个行权价较低和一个行权价较高的期权合约。这种策略可以用于预期标的资产价格在一定区间内波动的情况。

4. 日历价差策略：买入同一行权价但到期日不同的期权合约，并同时卖出相同数量的近期到期日的期权合约。这种策略可以用于赚取时间价值的差异。

期权差价策略的风险和收益与期权合约之间的价格变动和波动性密切相关。投资者需要根据市场预期和自身风险承受能力来选择适合的策略，并进行风险管理和资金控制。请注意，本回答仅提供一般性信息，不构成投资建议，请在进行金融交易前咨询专业机构或个人的意见。